Управління кредитним портфелем – діяльність банку, спрямовану оптимізацію портфеля виданих позик. Управління кредитним портфелем служить збільшення прибутку по активним операціям і зниження рівня ризику.
На фактичному стані клієнтського кредитного портфеля позначається прийнята банком система управління ним. Управління кредитним портфелем є організацією діяльності банку при здійсненні процесу кредитування, яка спрямована на запобігання або мінімізацію кредитного ризику. Кінцевими цілями кредитної організації при управлінні кредитним портфелем є, по-перше, отримання прибутку від активних операцій, по-друге – підтримання надійної та безпечної діяльності банку.
В основі організаційної структури управління кредитним портфелем лежить принцип розмежування компетенції, тобто чіткий розподіл повноважень керівників різного рангу щодо надання кредиту, зміни умов кредитної угоди в залежності від розміру кредиту, ступеня ризику та інших характеристик.
У системі заходів управління кредитним портфелем важливу роль грає розробка та проведення кредитної політики. Стратегія і тактика кредитної політики розробляється у центральному офісі (головному банку) кредитним департаментом (управлінням) разом із кредитним комітетом банку. Кредитний комітет створюється у кожному банку і зазвичай очолюється заступником Голови Правління, який займається кредитною діяльністю банку. Склад та повноваження комітету затверджуються Правлінням та Головою Правління банку. У кредитній політиці формулюється загальна мета і визначаються шляхи її досягнення: пріоритетні напрямки кредитних вкладень, прийнятні та неприйнятні для банку види активних операцій, коло кредитоотримувачів тощо.
Управління портфелем ґрунтується на кредитній політиці банку та здійснюється у кілька етапів.
По-перше, видані кредити класифікуються. Визначається рівень ризику, пов’язаний із кожним видом позичок. Оцінюється співвідношення між ризиком та прибутковістю.
По-друге, з’ясуються існуюча структура портфеля і відсоткове співвідношення видів кредитів і категорій позичальників, що входять до нього.
По-третє, оцінюється якість портфеля загалом. При цьому результат порівнюється з існуючою ринковою прибутковістю, що переважають відсоткові ставки. Також враховуються умови конкуренції коїться з іншими банками. Крім того, до уваги береться вартість залучення ресурсів.
По-четверте, визначаються необхідні резерви у разі можливих втрат.
По-п’яте, приймаються рішення щодо поліпшення якості портфеля.
Існує кілька шляхів внесення змін до кредитного портфеля. Серед можливих підходів до вирішення цього завдання найчастіше використовуються:
- створення нових банківських продуктів та виведення їх на ринок;
- пропозиція нових умов кредитування для діючих товарів;
- операції на вторинному ринку – купівля чи продаж кредитних портфелів через переуступку прав вимоги (цесію).
Управління кредитним портфелем базується на роботі з існуючими позичальниками та оптимізації за рахунок залучення нових клієнтів.
Якість портфеля загалом який завжди відповідає простому складання результатів за окремими виданими кредитами. Загальний підсумок може бути схильний до впливу таких факторів, як надмірна концентрація позик в одному секторі економіки, валютний ризик та ін. Тому управління кредитним портфелем проводиться у двох напрямках:
- робота з окремими позичальниками (наприклад, визначення їхньої кредитоспроможності та контроль за вартістю наданих застав);
- оптимізація портфеля як єдиного цілого: встановлення та зміна лімітів, диверсифікація, резервування коштів.
Результат управління кредитним портфелем банку може бути оцінений за допомогою різних математичних моделей, що показують, наскільки ризик, що приймається банком, покривається отриманою прибутковістю.
