Стріп (strip) – одна з форм ринкової стратегії із застосуванням одного опціону кол і двох опціонів путів на той самий базисний актив з однаковими датами закінчення (премії та ціни виконання опціонів можуть збігатися або різнитися).
Купівля стрипу – одночасне придбання опціону кол і двох опціонів пут з однаковими датами закінчення. Продаж стрипу – одночасний продаж опціону кол та двох опціонів пут з однаковими датами закінчення.
Стратегію стрип інвестор використовує, якщо вважає, що вартість базисного активу (наприклад, акцій, які входять у його портфель цінних паперів) найімовірніше буде знижуватися (але може й підвищитися). У цьому сенсі стрип протилежний стрепу.
По суті стрип – це один з різновидів опціонних стратегій, розрахованих на різку зміну базового активу. Відмінності стрипу від стренгла – посилення додатковим шляхом. Отже, стратегія має більше ведмежий ухил, ніж бичачий. Тим не менш, якщо базовий актив сильно збільшиться, трейдер все одно запрацює, але менше, ніж при різкому падінні. Стрип коштує дорожче за стренг, оскільки купується більше опціонів. Збитки обмежені, потенційний прибуток не обмежена. Використовуючи стрип трейдер, розраховує на різкі зміни базового активу в будь-якому напрямку. Чим більші зміни, тим більший прибуток.
Стрип – або комбінація готівкових депозитів і довгої позиції у ф’ючерсному контракті, або комбінація кредиту та короткої позиції. Термін «strip» виник із практики використання двох або більше послідовних квартальних ф’ючерсних закінчень у комбінації з готівковою позицією.
Стрип – купівля акцій з метою отримання дивідендів.
(див. також Комбінація прямих продаж з опціонами пут та кол)