Економетрика (економетрія) (англ. econometrics – комбінація слів economies і metric) – наукова дисципліна, предметом якої є вивчення кількісної сторони економічних явищ та процесів, завданням – перевірка економічних теорій на фактичному (емпіричному) матеріалі засобами математико-статистичного аналізу.
В економетриці синтезуються досягнення теоретичного аналізу економіки з досягненнями математики і статистики (насамперед математичної статистики).
Сам термін економетрика введений у науковий обіг у 1926 р. норвезьким економістом Р. Фрішем (1895-1973), хоча вперше був сконструйований у 1910 р. польським економістом П. Чомпа. Р. Фріш разом із американцями І. Фішером, Ч. Рузом та інші, заснував Міжнародне економетричне суспільство (1930).
Економетрика – одне з відгалужень комплексу наукових дисциплін, що поєднується поняттям “економіко-математичні методи”. Її головним інструментом є економетрична модель (econometric model) – економіко-математична модель, параметри якої оцінюються за допомогою методів математичної статистики. Вона виступає як засіб аналізу та прогнозування конкретних економічних процесів, як на макро-, так і на мікроекономічному рівні на основі реальної статистичної інформації.
Найбільш поширені економетрії, моделі, що являють собою системи регресійних рівнянь, в яких відображається залежність ендогенних величин (вишукуваних) від зовнішніх впливів (поточних екзогенних величин) в умовах, що описуються параметрами моделі, а також лаговими змінними (екзогенними, наприклад, вважаються показники кліматичних умов якщо вони включаються в модель, у той же час багато економічних змінних залежно від завдань і структури моделі можуть відноситися і до ендогенних, і до екзогенних).
Подібні системи часто називають системами лінійних одночасних рівнянь (англ. simultaneous equations), маючи на увазі, що залежна змінна одного рівняння може з’являтися одночасно як незалежна змінна в одному або кількох інших рівняннях. Крім регресійних (як лінійних, і нелінійних) рівнянь застосовуються інші математико-статистичні моделі. Поняття одночасних економетричних рівнянь та методів їх вирішення були вперше запропоновані норвезьким економістом Т. Хаавелмо (лауреатом Нобелівської премії з економіки 1989 за роботи з основ економетрики та аналізу економічних структур).
Економетричні методи застосовуються для побудови великих економетричних систем моделей, що описують економіку тієї чи іншої країни та включають як складові елементи виробничу функцію, інвестиційну функцію, а також рівняння, що характеризують рух зайнятості, доходів, цін і процентних ставок та інші блоки.
Серед найбільш відомих економетрик, систем подібного роду, якими ведуться машинні розрахунки, — так звана модель Брукінгського інституту (Brookings model), яка була на початку 60-х років. найбільшою моделлю економіки США); Голландська модель, що використовується для прогнозування та розробки економії, політики; Уортонська модель (Wharton model) економіки США. Прийоми та методи економетрики застосовуються також у аналізі попиту та споживання.
Економетрика як наука виникла на початку XX ст., хоча витоки її сягають У. Петті (XVII ст.) з його «політичною арифметикою», О. Курно та Е. Енгелю (XIX ст.), В. Парето (на рубежі XIX та XX ст.) та інші. У ХІХ ст. були розроблені та стали використовуватися в економетриці такі статистичні методи, як множинна регресія, статистична перевірка гіпотез, теорія помилок, вибіркові методи (Р. Фішер, К. Пірсон та ін.).
У першій половині XX ст. виник інтерес до моделювання структур попиту та споживчих витрат та їх емпіричної оцінки (Р. Аллен, А. Маршалл та ін). У цей період формулюється завдання ідентифікації (Е. Уоркинг), починається вивчення виробничої функції (Ч. Кобб, П. Дуглас), статистичне моделювання ділового циклу (Е.Е. Слуцький, Р. Фриш).
Макроеконометричні дослідження розпочали Я. Тінберген та Р. Фріш, які стали першими в історії лауреатами Нобелівської премії з економіки (1968). Після 2-ої світової війни важливим центром розвитку Е. стала Комісія Коулса (США). Новий інструментарій економетрика здобула в результаті розробки моделей одночасних рівнянь (Т. Хаавелмо, Т. Купманс, Г. Тейл та ін.).
В останні десятиліття методи економетрики відіграли вирішальну роль у освоєнні та розвитку автоматизації економічних розрахунків різного рівня та призначення.
Певний внесок у розвиток економетрики зробили радянські економісти, серед них Є.Є. Слуцький (1880-1948), Л.В.Канторович (1912-1986) – лауреат Нобелівської премії з економіки 1975 р. та інші, незважаючи на її замовчування та трактування як буржуазної, антимарксистської лженауки. Велика роль її реабілітації належала академіку BC Немчинову (1894-1964): написана ним стаття «Економетрія» (вийшла 1965) відкрила для вітчизняних економістів можливості цього напряму наукової діяльності.
