Банківська криза (Banking Crisis) – це різка зміна зовнішніх та внутрішніх умов діяльності банківської системи, внаслідок чого вона стає нездатною стабільно функціонувати та виконувати свої основні функції. Розрізняють дориза в окремому банку і системна криза банківської системи. Банківська криза є значним потрясінням для всієї економіки країни і характеризується різким зниженням ліквідності та платоспроможності банків, кризою неплатежів, невиконанням банками своїх зобов’язань перед кредиторами та вкладниками, збільшенням питомої ваги проблемних та прострочених кредитів, зниженням прибутковості банківських операцій, а іноді й банкрутством значної кількості банків . Банківська криза супроводжується масовим вилученням коштів із банківської системи, зниженням темпів та обсягів кредитування, підвищенням відсоткових ставок та рівня доларизації економіки, падінням споживчого попиту та зниженням обсягів виробництва.
До основних факторів виникнення банківської кризи відносять економічні, політичні та соціальні. Причинами банківської кризи може бути економічні кризи, кризи грошово-кредитної системи чи специфічні кризи окремих фінансових чи великих товарних ринках. Як правило, поштовхом до банківської кризи, яка дестабілізує розвиток банківської системи, є зовнішні фактори, що супроводжуються різкою девальвацією національної валюти, значним дефіцитом бюджету, банківською панікою, біржовими кризами, високою інфляцією, знеціненням банківських вкладів та фінансових активів, особливо цінних паперів та нерухомості.
Проте справжні причини банківської кризи знаходимо у діяльності самих банків, які за своєю природою є високо ризиковими установами і завжди повинні бути готові запобігти будь-якому ризику. До внутрішніх причин банківської кризи відносять недостатній рівень капіталізації банків, низький рівень ризик-менеджменту та корпоративного управління, значну залежність від зовнішніх запозичень, недосконалість банківського регулювання та нагляду.
Головною відмінністю системної банківської кризи є те, що вона охоплює більшість банків, впливає на фінансовий стан небанківських фінансових установ та інші сектори економіки, призводить до декапіталізації банківської системи внаслідок втрати значної частини банківського капіталу, а також до значних фінансових втрат населення, зниження довіри до банківської системи та національної валюти.
Найбільш відомими банківськими кризами є кризи у 1990-х роках в Аргентині, Чилі, Мексиці, країнах Південно-Східної Азії, де втрати становили 10-40% ВВП. Під час кризи 1994 р. у Мексиці відтік портфельних інвестицій становив близько 50 млрд. дол. США. Значних втрат у 1998 р. зазнала Росія, коли рубль був девальвований майже на 80%, а 2009 р. для усунення наслідків кризи ЦБ Росії використав 211 млрд. дол. США своїх золотовалютних резервів. Світова фінансова криза 2008-2009 рр., яка супроводжувалася банківською кризою, виявилася руйнівною для фінансових та банківських систем багатьох країн.
Днем народження світової фінансової кризи 2008-2009 років. вважають 15 вересня 2008 р., коли про своє банкрутство оголосив один із найбільших інвестиційних банків світу — Lehman Brothers. Ця дата зайняла місце у підручниках історії не лише як найбільше банкрутство у світі, а й як точка відліку глобальної фінансової кризи. Колапс фінансових ринків, загроза банкрутства найбільших фінансових установ світу, рекордний обвал фондових ринків — ось короткий опис того, що сталося протягом кількох тижнів після краху Lehman Brothers.
Джерелом світової фінансової кризи 2008-2009 років. став банківський сектор, який через накопичення значних обсягів індивідуальних ризиків виявився слабо регульованою ланкою фінансових систем. Теорія «розсіювання ризику», яку спиралися фінансисти багато років, вважаючи, що шляхом хеджування індивідуальних ризиків можна уникнути системних потрясінь, виявилася хибною.
Методологія та інструменти прогнозування системних ризиків та банківської кризи виявилися недостатньо розробленими або були відсутні взагалі. Регуляторні системи багатьох країн не врахували реальних проблем розвитку фінансового сектора, а самі регулятори не змогли передбачити кризові явища та оперативно відреагувати на банківські паніки та фінансові шоки.
Наслідки кризи усувалися як шляхом використання інструментів монетарної політики центральних банків, і шляхом активних дій урядів з використанням значних сум бюджетних коштів. Проте практика показала, що такий метод для багатьох країн виявився не найефективнішим із соціально-економічного погляду, що призвело до соціально-економічних криз та посилення соціальної напруженості. Ще протягом 2010-2012 років. в окремих країнах фінансові ринки та банківські системи відчували наслідки глобальної кризи.
Україна вважається однією із найбільш постраждалих країн. За період кризи ВВП країни скоротився на 15,4%, промислове виробництво на 22%, а національна валюта знецінилася на 68%.
(Див. план на випадок кризових обставин).
