Шокова величина (Shock Value) – гіпотетична величина зміни фактора зовнішнього оточення – рівня відсоткової ставки, значення валютного курсу тощо, яка використовується у стрес-тестуванні.
Шокова величина повинна відповідати двом критеріям: бути суттєвою та ймовірною. Наприклад, при тестуванні валютного ризику як шокова величина може бути прийнято зміну валютного курсу на 5, 10 чи 20%; при тестуванні зміни вартості активів їх зміна на 20 або 50%; при тестуванні ризику ліквідності — втрата банком 10, 20 чи 30% ліквідності тощо.
Використання шокових величин під час проведення стрес-тестування дозволяє провести кількісне вимір ризику, оцінити потенційний обсяг втрат (збитків), виявити вразливі місця у діяльності організації. При об’єднанні даних величин формується уявлення про суму доходів чи збитків, яку банк отримає у разі, якщо події розвиватимуться оскільки передбачалося.
У ризик-менеджменті використання шокових величин дозволяє виробити адекватну тактику управління банківськими ризиками. Одна й та сама шокова величина може призвести як до збитків, так і сприяти отриманню прибутку. Наприклад, зміна валютного курсу на певний відсоток (шокова величина) може призвести до збитків по кредитному портфелю, водночас банк може отримати прибуток за правильно обраної валютної позиції.
За допомогою стрес-тестування визначаються найуразливіші місця окремих сфер діяльності банків. Шокові величини переважно використовуються щодо базових факторів ризиків, таких як: економічний спад, радикальна зміна вектора розвитку економіки, дефолти першокласних компаній-позичальників, значні коливання курсу національної валюти, інфляція/дефляція, рівень політичної стабільності, зміни процентних ставок.
(Див. Капітал під ризиком, ризик зміни процентної ставки, VaR).
