Кредитний скоринг (Credit Scoring) – метод класифікації позичальників на різні групи для оцінки їхньої кредитоспроможності та рівня кредитного ризику. Кредитний скоринг є математичною чи статистичною моделлю, з допомогою якої банк визначає можливість повернення кредиту конкретним потенційним позичальником вчасно. Кредитний скоринг, як правило, використовується в споживчому експрес-кредитуванні на невеликі суми та базується на аналізі даних щодо повернення кредитів окремими групами позичальників, отриманих в результаті вивчення великої кількості кредитних історій. Використання кредитного скорингу дозволяє спростити роботу кредитного інспектора, який здійснює розгляд заявок на кредит та збільшити швидкість їхнього розгляду.
Метою використання систем кредитного скорингу є:
- збільшення кредитного портфеля банку за рахунок зменшення кількості необґрунтованих відмов за кредитними заявками;
- зниження рівня неповернення кредитів;
- підвищення точності та прискорення процедури оцінки позичальника;
- накопичення даних про позичальників;
- зниження сум резервів на можливі втрати за кредитними зобов’язаннями та ін.
Розрізняють такі види кредитного скорингу: анкетний, ситуативний і колекторський. З метою використання сучасних систем кредитного скорингу банки користуються послугами професійних скоринг-вендорів.
Процедура кредитного скорингу полягає у присвоєнні позичальнику певних балів відповідно до заповненої ним анкети, розробленої оцінювачами та кредитними інспекторами банку, з метою визначення рівня кредитного ризику позичальника. За сумою набраних балів в автоматичному режимі система кредитного скорингу надає рекомендації щодо прийняття рішення про схвалення або відмову у видачі кредиту. У більшості програм споживчого кредитування скоринг може автоматично приймати рішення щодо 85-90% кредитних заявок. Тому в більшості випадків рішення щодо кредитної заявки, видане системою кредитного скорингу, буде вирішальним.
У банках США популярна методика FICO-score, згідно з якою потенційний позичальник оцінюється за шкалою від 300 до 900 балів: понад 690 – «прекрасно»; 650-690 – середній стандартний рівень; 640-650 – “дуже добре”; 620-640 – “добре”; 600-620 – “погано”; нижче 600 – “високорисковий”.
(Див. Кредитний ризик, Споживчий кредит).
