Що таке стратегічний ризик?
Стратегічний ризик — це наявний чи потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію прийнятих рішень та неадекватне реагування на зміни у бізнес-середовищі. Цей ризик виникає внаслідок несумісності:
- стратегічних цілей банку;
- бізнес-стратегій, розроблених для досягнення цих цілей;
- ресурсів, задіяних задля досягнення цих цілей;
- якості їхньої реалізації.
Ресурси, необхідних реалізації бізнес-стратегій, може бути як матеріальними, і нематеріальними. До них відносяться канали взаємодії та обміну інформацією, операційні системи, мережі надання послуг та продуктів, управлінський потенціал та можливості. Внутрішні характеристики банку мають оцінюватися з погляду впливу економічних, технологічних, конкурентних, наглядових та інших змін довкілля (див. Стратегічне управління).
Компоненти системи управління ризиками зі стратегічного ризику
Система управління стратегічним ризиком банку складається з регламентних документів — політик, положень, процедур, процесів тощо, які затверджуються відповідно до обраної ним форми корпоративного управління з урахуванням розміру банку та складності його операцій.
Система управління стратегічним ризиком повинна включати:
- процес стратегічного планування, що враховує характер ризиків діяльності банку та потенційну прибутковість від операцій, що наражають банк на ризик. Метою стратегічного планування діяльності банку є створення стратегічного плану, який оновлюється щорічно відповідно до змін ринкових умов та визначає потреби банку у фінансових, операційно-технологічних та кадрових ресурсах, а також юридичного супроводу та у разі потреби включає кількісні параметри ризику разом з іншими фінансовими параметрами. ;
- оцінку нових стратегічних ініціатив у порівнянні з чинним стратегічним планом та подальший моніторинг виконання поставлених завдань чи змін, що дають підстави для перегляду нової ініціативи чи існуючого стратегічного плану.
Для підвищення ефективності управління стратегічним ризиком рекомендується додаткова розробка аналітичного процесу (схожого на SWOT — визначення сильних і слабких сторін, загроз та можливостей) для визначення економічних загроз для банку.
Оцінка стратегічного ризику
Для оцінки стратегічного ризику працівниками банківського нагляду враховуються такі фактори:
- місія, цілі, корпоративна культура та цінності, толерантність банку до ризику;
- практика керівництва щодо доведення до виконання, модифікації та реалізації стратегічних планів;
- стан виконання стратегічних планів, частота та величина змін щодо банку до ризику (толерантності до ризику);
- наявні інформаційні системи управління та засоби контролю для моніторингу бізнес-рішень;
- вплив на публічний імідж банку стратегічної позиції, яку банк обрав щодо своїх технологій, продуктів та конкурентів;
- плани та можливості структурної реорганізації банку (злиття, приєднання);
- сумісність стратегічних ініціатив щодо наявних або запланованих ресурсів;
- ринкова позиція банку, включаючи проникнення ринку на географічному рівні і рівні товарів;
- диверсифікація банку за продуктами, географією та клієнтурою;
- результати виконання планів банку щодо впровадження нових товарів та послуг.
Сукупний стратегічний ризик визначають як «низький», «помірний» або «високий», а напрям його зміни — «зменшується», «стабільний» або «зростаючий».
Залежно від переважної оцінки кількості ризику та якості управління за кожним конкретним видом ризику інспектор становить матрицю визначення сукупного ризику, яка дозволяє визначити обсяг стратегічного ризику залежно від його кількості та якості управління загалом у банку.
(Див. Ризики банківської діяльності).
